Middle Data Scientist: Валидация финансовых моделей и риск-аналитика

Ключевая роль в команде независимой валидации моделей для обеспечения качества оценки рисков и ценообразования.

Ключевые задачи:

• Проводить независимую верификацию и комплексную оценку качества моделей прайсинга экзотических деривативов, а также риск-моделей (VaR, CVA, PFE).
• Анализировать корректность математических базисов, устойчивость алгоритмов и их соответствие бизнес-требованиям и рыночной конъюнктуре.
• Разрабатывать и внедрять новые количественные тесты, метрики качества, а также совершенствовать методологию валидации.
• Создавать инструменты автоматизации процессов на Python.
• Формировать аналитические заключения, готовить рекомендации по доработке моделей и защищать выводы перед командой разработки, риск-менеджментом и бизнесами.
• Выступать связующим звеном между подразделениями для повышения общего качества моделей и процессов их использования.

• Уверенное владение Python: навыки написания структурированного, поддерживаемого кода, понимание ООП.
• Глубокое знание теории вероятностей, математической статистики и основ стохастического анализа.
• Понимание принципов ценообразования производных финансовых инструментов (процентные, валютные, кредитные деривативы).
• Умение интерпретировать результаты сложных моделей и презентовать аналитические выводы различной аудитории.
• Будет плюсом опыт работы с количественными моделями в финансах.

• Годовая премия и расширенный ДМС с льготным страхованием семьи и корпоративной пенсией.
• Доступ к более чем 400 образовательным программам СберУниверситета, регулярные митапы и активное DS-сообщество.
• Корпоративный спортзал, зоны отдыха и бесплатный СберПрайм+.
• Гибкий дисконт по ипотеке (равный 1/3 ключевой ставки ЦБ) и скидки от компаний-партнеров.
• Реферальная программа с вознаграждением за рекомендацию друзей.